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Suche Funktion für "Geometric Brownian Motion" |
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| Voldemort |
Forum-Newbie
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Verfasst am: 21.07.2022, 11:00
Titel: Suche Funktion für "Geometric Brownian Motion"
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Hallo, ich suche eine Funktion Gbm, die für gegebene Parameter eine Matrix mit Zufallspfaden der GBM erzeugt und zurückgibt. Jede Spalte der Matrix entspricht einem möglichen Asset-Pfad; Zeilen repräsentieren jeweils einen Zeitpunkt.
Das soll am Ende etwa so aussehen:
% Timesteps as Columns:
% t0 t1 t2 ...
% path 1: (0, 0.1, 0.4, ...)
% path 2: (0, -0.3, 0.1, ...)
Hat da jemand eine Idee?
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| Harald |
Forum-Meister
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Beiträge: 24.495
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Version: ab 2017b
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Verfasst am: 21.07.2022, 11:32
Titel:
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Hallo,
schau dir mal gbm aus der Financial Toolbox und das zugehörige simulate an.
https://www.mathworks.com/help/finance/sde.simulate.html
Das Beispiel "Antithetic Sampling to a Path-Dependent Barrier Option" kannst du entsprechend anpassen. Zum Beispiel:
[url]rate = 0.05; % annualized risk-free rate
sigma = 0.3; % annualized volatility
nPeriods = 63; % 63 trading days
dt = 1 / 252; % time increment = 252 days
T = nPeriods * dt; % expiration time = 0.25 years
obj = gbm(rate, sigma, 'StartState', 105);
nPaths = 200; % # of paths
[Paths,Times] = simulate(obj, nPeriods, 'DeltaTime' , dt, ...
'nTrials', nPaths)[/url]
Grüße,
Harald
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