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Test auf Stationarität /adf-Test |
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| elegy |
Forum-Newbie
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Verfasst am: 29.06.2012, 10:22
Titel: Test auf Stationarität /adf-Test
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Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir jemand dabei helfen kann.
Der Titel sagt es ja schon bereits, es geht das Testen einer Zeitreihe (Nx1) auf Stationarität.
Üblicherweise wird dies mit dem Augmented-Dickey-Fuller Test (h = adftest(Y)) gemacht. Leider besitze ich nicht die Econometrics Toolbox. Damit fällt auch der Phillips-Perron Test flach. Gibt es eine andere Möglichkeit auf Stationarität zu testen?
Vielen Dank und beste Grüße
Elegy
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| Johann |
Forum-Newbie
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Beiträge: 3
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Verfasst am: 31.07.2012, 13:15
Titel: Versuchs mit dem Variance Ratio Test
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Hi Elegy,
du kannst die Stationarität mit einem Variance Ratio Test untersuchen. Die Formel dafür ist VRn=(1/n)*Var(Yt-Yt-n)/Var(Yt-Yt-1). Im Falle eines Random Walks, also einer nicht stationären Reihe, wächst die Varianz im Zähler linear mit n. Mit wachsendem n nähert sich VRn dem Wert 1. Wenn dagegen deine Zeitreihe einem stationären mean reverting Verhalten entspricht, ist der Term im Zähler begrenzt, so dass mit wachsemdem n die VRn gen Null geht.
Werte größer als 1 sind eine Hinweis auf ein Mean Aversion Verhalten. Das beudetet, dass die Preise einen Trend aufweisen, einem Preisanstieg in einer Periode ein weiterer in der Folgeperiode folgt und umgekehrt. Trendbehaftete Zeitreihen sind nicht stationär bzw. erst nach Trendbereinung.
Gruß
Johann
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