Verschiedene Ergebnisse bei gleicher Formel

WICHTIG: Der Betrieb von goMatlab.de wird privat finanziert fortgesetzt. - Mehr Infos...

Partner:

Forum

Option

[Erweitert]

• Diese Seite per Mail weiterempfehlen

Gehe zu:

Malco

Forum-Newbie


	Beiträge: 6

	Anmeldedatum: 11.05.11

	Wohnort: ---

	Version: ---

Verfasst am: 07.05.2015, 20:15 Titel: Verschiedene Ergebnisse bei gleicher Formel

Guten Abend liebe Matlab-Gemeinde,

mein Problem mit Matlab ist, dass ich bei unterschiedlichen Darstellungen einer gleichen Formel verschiedene Ergebnisse herausbekomme. Ich erkläre das an folgendem Beispiel:

Ich befasse mich gerade mit der Optionsbewertung und mir ist dieses Problem an der Black-Scholes-Formel aufgefallen. Innerhalb dieser Formel treten die folgenden Brüche auf:

$d_1 = \frac{log(\frac{S}{K})+(r+\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$

$d_2 = \frac{log(\frac{S}{K})+(r-\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$

Wenn ich nun für diese beiden Brüche als Beispiel die Parameter S=K=50, r=0,05, sigma=0,2 und T=3 einsetze, gibt mir Matlab komischerweise die folgenden Ergebniss heraus:

$d_1 = 1,8187$ , aber:

$d_1 - \sigma\sqrt{T} = 1,4722 \neq 0,7794 = \frac{log(\frac{S}{K})+(r-\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$

Ich vermute, dass das daran liegt, dass Matlab mit gerundeten Werten rechnet, aber das möchte ich mir von erfahreneren Matlab-Nutzern bestätigen lassen. Gibt es eine Funktion, mit der man das verhindern kann?

Danke im Voraus. Smile

Winkow

Moderator


	Beiträge: 3.842

	Anmeldedatum: 04.11.11

	Wohnort: Dresden

	Version: R2014a 2015a

Verfasst am: 07.05.2015, 20:56 Titel:

bitte poste den matlab code. das ist einfacher.für alle
grüße winkow
_________________

richtig Fragen

Malco

Themenstarter

Forum-Newbie


	Beiträge: 6

	Anmeldedatum: 11.05.11

	Wohnort: ---

	Version: ---

Verfasst am: 07.05.2015, 21:45 Titel:

Da hätte ich selbst drauf kommen können, sorry. Very Happy

Ich hab das mal als die folgende Funktion geschrieben:

Code:

function [ d1,d2,x ] = bswerte(S,K,r,sigma,T)

d1=((log(S/K)+(r+((sigma^2)/2))*T) / sigma*sqrt(T));
d2=((log(S/K)+(r-((sigma^2)/2))*T) / sigma*sqrt(T));
x=d1-sigma*sqrt(T);

end

Funktion ohne Link?

Wenn ihr Werte für die Parameter einsetzt, wird Matlab euch für d2 und x verschiedene Werte ausgeben, obwohl die eigentlich gleich sein müssen. Mir ist allerdings noch aufgefallen, dass Matlab für T=1 die Werte korrekt ausgibt (d2 und x sind in dem Fall auch gleich), aber für T!=1 nicht.

Woran kann das liegen?

Winkow

Moderator


	Beiträge: 3.842

	Anmeldedatum: 04.11.11

	Wohnort: Dresden

	Version: R2014a 2015a

Verfasst am: 07.05.2015, 22:03 Titel:

du hast ne klammer vergessen

Code:

S=50;
K=50;
r=0.05;
sigma=0.2;
T=3;

d1=((log(S/K)+(r+((sigma^2)/2))*T) / (sigma*sqrt(T)))
d2=((log(S/K)+(r-((sigma^2)/2))*T) / (sigma*sqrt(T)))
x=d1-sigma*sqrt(T)

Funktion ohne Link?

deswegen ist es immer besser den code zu posten:) an der richtigen formel oben lässt sich das nur schwer erraten Smile

grüße winkow
_________________

richtig Fragen

Malco

Themenstarter

Forum-Newbie


	Beiträge: 6

	Anmeldedatum: 11.05.11

	Wohnort: ---

	Version: ---

Verfasst am: 08.05.2015, 08:28 Titel:

Winkow, du bist spitze! Very Happy

Vielen Dank.

Ich habe eine halbe Ewigkeit mit der Fehlersuche verbracht, aber diesen kleinen Fehler einfach nicht gefunden, sodass ich schon geglaubt habe, dass der Fehler an Matlab, und nicht an mir liegt. Very Happy

Nächstes Mal werde ich daran denken, den Code direkt zu posten.

Gruß Smile


Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:	Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen

Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | FAQ |

RSS

Hosted by:

Copyright © 2007 - 2024 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.