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Vsicek Verteilung plotten
 

r4nt4npl4n
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Beiträge: 8
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     Beitrag Verfasst am: 08.11.2011, 18:18     Titel: Vsicek Verteilung plotten
  Antworten mit Zitat      
Hallo Leute,

ich hab hier folgenden Code für eine Vasicek Verteilung und würde das Ganze jetzt auch gerne plotten.

Code:
function erg = vasicekpdf(x,p,rho)
%VASICEKPDF Vasicek probability distribution function.
%   erg = VASICEKPDF(X,P,RHO) returns the Vasicek probability distribution function
%   with expectation p \in (0,1) and correlation parameter rho < 1.
%

if nargin < 3
    error('Requires three input arguments.');
end

Ninvx = normalinv(x);
Ninvp = normalinv(p);
erg = sqrt((1-rho)/rho) * exp( (0.5-(1-rho)/(2*rho))*Ninvx.^2 + sqrt(1-rho)/rho*Ninvx*Ninvp - 0.5/rho*Ninvp^2 );


Was genau muss ich ergänzen, um mehrere Verteilungen für unterschiedliche Korrelationen in einem Graph reinzupacken?

Danke schön!!
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Harald
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     Beitrag Verfasst am: 08.11.2011, 22:04     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

kommt natürlich drauf an, ob x und p jeweils gleich sein sollen. Ich würds so versuchen:
Code:
x = ...
p = ...
for rho = ... % Vektor mit allen rhos
y = vasicekpdf(x,p,rho);
plot(x,y)
hold all
end


Grüße,
Harald
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r4nt4npl4n
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     Beitrag Verfasst am: 09.11.2011, 12:43     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Leider kriege ich einen komischen Fehler, wenn ich die Funktion ausführen will, nämlich "Maximum recursion limit of 500 reached". Ich weiß, dass man das höher stellen kann, aber normalerweise liegt der Fehler ja im code. Nur weiß ich gerade nicht, woran es liegen könnte.
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Harald
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     Beitrag Verfasst am: 09.11.2011, 12:59     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

wahrscheinlich ruft sich das Programm selbst auf, was hier eigtl. nicht beabsichtigt sein sollte.

Um dir da weiterhelfen zu können, müsstest du den gesamten relevanten Code posten.

Grüße,
Harald
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