Verfasst am: 04.08.2019, 18:23
Titel: white noise/schock variable
Hallo community,
ich habe ein model in matlab programmiert, was aus der wirtschaft kommt. Dennoch hoffe ich, dass jemand mir helfen kann.
Das ist mein code:
Code:
%Hybrid NKM under commitment
%% Step 1 define the parameters
%same Parameters as from the script
%Parameters
gam_f = 0.5
gam_b =0.5 beta= 1
gam_x = 0.2
lambda = 0.5
phi = 0.5% IS Parameter for interest rate
sig = 1% IS Parameter for interest rate
AR_par = 0.8
%% Step 3 % using the Schur Decomposition to solve the state equations % solve the system disp('Schur decomposition') [Z, T] = schur(A, 'complex') disp('reorder eigenvalues in increasing order along the principal diagonal') [Z T] = ordschur(Z,T, 1:5)
%% Calculating the solution time path for nu, x and pi using the following law of motion: % z(+1) = E[z(+1)] + Z_11^-1 * [1;0;0] * eps
T_11 = T(1:3,1:3)
Z_11 = Z(1:3,1:3)
Z_21 = Z(4:5,1:3)
T=1000000;
z_solution= zeros(3,T); % zeros because we have variables in i with t-1
w_solution= zeros(3,T); % zeros because we have variables in i with t-1
w_solution(:,1)=[1; 0; 0]; %initial jump
z_solution(:,1)=inv(Z_11)* w_solution(: ,1);%initial jump
v_solution= zeros(2,T);
i_solution= zeros(1,T); % nominal interest rate: IS umgestellt nach der Variable i.Hier liegt anscheinend das Problem. for t= 2:T
z_solution(:,t)= T_11* z_solution(: ,t-1);
w_solution(:,t)= Z_11 * z_solution(:,t);
v_solution(:,t)= Z_21 *inv(Z_11)* w_solution(:,t);
end for t= 1:T-1
i_solution(:,t) =((1- phi)*v_solution(1,t+1)+phi*w_solution(2,t)-w_solution(2,t+1))*sig+ v_solution(2,t+1); % Jump in 1 anstatt 2. umgestellte IS-Kurve. end;
es geht um die schock variable vt, die in der w_solution enthalten ist. In diesem Model tritt der Schock nur in einer Periode auf aber ich möchte das Model so simulieren, dass der Schock in jeder periode auftritt. Wie könnte ich das machen?
es geht um die schock variable vt, die in der w_solution enthalten ist.
Der Code ist recht länglich, aber eine Variable vt sehe ich nicht.
Zitat:
nur in einer Periode
Was entspricht einer Periode? Eine t-Iteration?
Grüße,
Harald
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4.) Go mad, your problem is unsolvable ;)
Der Vektor sieht wie folgt aus: wt=[ vt xt pi ],
wt=[ 1 0 0]
In dem Code ist auch kein wt enthalten.
Wenn du schon sehr länglichen Code postest, dann doch bitte auch den wirklich relevanten Teil.
Grüße,
Harald
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dann ist ja nur noch die Frage der Theorie, wie dieser Schock in den nächsten Schritten angewendet werden muss: Addition, Multiplikation, was ganz anderes? Das musst aber halt dann du wissen...
Grüße,
Harald
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laut Theorie besteht das ganze System aus drei Gleichungen, die in Matlab in die Matrix Form übertragen wird . Der Schockparameter vt ist in einer Gleichung enthalten.
pi = gamma_f*pi(+1) + gamma_b*pi(-1) + gamma_x*x + vt
Der schock wird per Addition in die das System eingefügt
So wie mein Code programmiert ist, passiert der Schock in Periode 1 und ist dann durch den AR=0.8 Parameter nur noch beständig.
Ich habe das gleiche Model auch in Dynare programmiert und dort wird das schon in der Varianz berücksichtigt, dass der Schock in jeder Periode auftritt. Aber hier in meinem Matlab code finde ich überhaupt keinen Ansatzpunkt, wie ich das einbauen könnte..
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