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Zinsstrukturkurve für die Zukunft modellieren |
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| tomsra101 |
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Verfasst am: 24.09.2013, 10:04
Titel: Zinsstrukturkurve für die Zukunft modellieren
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Hi Leute,
mein Problem ist das folgende: Um eine Portfolio-Simulation durchzuführen, muss ich irgendwie die zukünftigen
(in 1 Jahr,in 2 Jahren,...,in 10 Jahren,...) Wechselkurse bzw. die zukünftigen nationalen Zinsraten der
betroffenen Länder berechnen - aus diesen kann ich dann den Wechselkurs berechnen.
Ich denke darüber nach, das per Nelson-Siegel-Svenson-Modell zu tun, da das allerdings ziemlich kompliziert ist,
wollte ich fragen, ob es in Matlab nicht eine Toolbox bzw. Funktion gibt, die mir das berechnen kann?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
tomsra101
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| Winkow |
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Verfasst am: 24.09.2013, 10:18
Titel:
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bei der suchmaschiene meiner wahl finde ich viele anschlage zu "Nelson-Siegel-Svenson-Modell " im fileexchange. hast du die dir schonmal angesehen ?
grüße winkow
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richtig Fragen
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| tomsra101 |
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Verfasst am: 24.09.2013, 10:36
Titel:
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danke schon mal für die schnelle antwort!
ja hab mir einen teil davon auch schon angesehen 
mein problem liegt erst einmal darin, dass dieses modell sehr oft zur verstetigung von zinskurven in der vergangenheit benutzt wird und viele dieser arbeiten sich überwiegend mit dieser thematik befassen, anstatt darauf einzugehen, wie man anhand dieses modells prognosen für zukünftige perioden macht.
ausserdem dachte ich halt, dass matlab vielleicht eine vorgefertigte funktion hat, in der man die benötigten daten eingibt, anstatt erst mal anhand dieser daten 4 parameter über maximum-likelihood schätzen zu müssen und dann noch die funktion auszuwerten :/
weisst du nicht zufälig über so was Bescheid?
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| Winkow |
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Verfasst am: 24.09.2013, 10:44
Titel:
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| Zitat: |
| weisst du nicht zufälig über so was Bescheid? |
nein da ich mich mit solchen sachen nicht auskenne und ich mich auch noch nie damit beschäftigt habe
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richtig Fragen
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| tomsra101 |
Themenstarter
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Verfasst am: 24.09.2013, 10:48
Titel:
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ok dann such ich mal weiter nach brauchbaren ansätzen im internet 
vielleicht schaut ja noch iwer hier vorbei der sowas öfter mal benutzt..
auf jeden fall danke für deine Mühe
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| Winkow |
Moderator
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Verfasst am: 24.09.2013, 10:51
Titel:
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man kann auch immer mal den mathworks support kontaktieren. die kennen ihr produkt ja am besten
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richtig Fragen
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